Прикладной вероятностный анализ нелинейных систем управления спектральным методом. А.В. Пантелеев, К.А. Рыбаков

Прикладной вероятностный анализ нелинейных систем управления спектральным методом / А.В. Пантелеев, К.А. Рыбаков

Описываются современные методы анализа многомерных нелинейных непрерывных стохастических систем управления с фиксированной структурой, основанные на спектральной форме математического описания.
Подробно разбирается спектральная форма математического описания систем управления – базисные системы функций, многомерные матрицы, спектральных характеристики функций, линейных операторов.
Представлен анализ нелинейных стохастических систем управления – постановка задач анализа, уравнение Фоккера–Планка – Колмогорова, определение маргинальных и условных плотностей вероятности, определение моментных характеристик, спектральный метод анализа стохастических систем управления.
Даются прикладные задачи анализа нелинейных стохастических систем – анализ динамики цены акции в модели Блэка – Шоулза, анализ чандлеровского движения полюса Земли, анализ динамики цены акции в модели Хестона, анализ изменения численности двух конкурирующих видов животных.
Предназначено для специалистов и инженеров, интересующихся современными задачами теории управления и методами их решения, а также студентов и аспирантов технических вузов и университетов, преподавателей высших учебных заведений.